Metodología
La batería de validación de Vordeon: nueve fases, un protocolo congelado y un veredicto con motivo escrito.
con operaciones
1 · Fuera de muestra
Que funcione en datos que no se usaron para diseñarla, también sin sus 5 mejores operaciones.
requiere la regla en código
2 · Walk-forward
Reoptimizar en cada ventana y probar en la siguiente.
requiere la regla en código
3 · Meseta
Que el parámetro elegido no sea un pico aislado entre sus vecinos.
con operaciones
4 · Monte Carlo
La suerte en la mezcla de operaciones: 5,000 remuestreos con reemplazo.
con operaciones
5 · Estrés
Costos al doble y resultado sin los dos mejores años.
requiere la regla en código
6 · Placebo
La misma regla sobre precios inventados: si gana, hay fuga del futuro.
requiere la regla en código
7 · Nulos
Que le gane al azar con las mismas salidas y a «siempre largo».
con operaciones
8 · Cuenta de fondeo
Cuántas evaluaciones pasaría, contra la barrera a ventaja cero.
con operaciones
9 · Deflated Sharpe
Corrige el Sharpe por el número de variantes probadas.
Protocolo vigente
Umbrales vigentes
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